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[FISCO]通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退

配信日時
2016年2月26日(金)04:52:11
掲載日時
2016年2月26日(金)05:02:11

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物14.95%⇒13.61%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物13.09%⇒12.57%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.50%⇒11.99%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.89%⇒11.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.42%⇒+2.04% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.67%⇒+2.45%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.71%⇒+2.57%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.72%⇒+2.64%(8年10/27=+10.71%)




<KK>

ニュース提供:FISCO

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